胜率高达93.98%的TPS交易策略

原标题:胜率高达93.98%的TPS交易策略

拉里·康纳斯,康纳斯研究有限公司(Larry Connors;Connors Research LLC),Larry Connors是TradingMarkets首席执行官兼创始人,拥有超过35年的金融市场行业工作经验。其畅销大作《股票ETF量化交易的7个策略》对于量化交易者具有极强的参考性。

本文分享其著作中策略之一:TPS交易策略。TPS即Time、Price、Scale-in的首字母缩写,是一种短线交易策略,适用于各种交易品种。

TPS交易策略使用两个技术指标:

200天指数移动平均线(EMA)–用于确定趋势的方向。 周期为2的RSI –用于确定回调何时被超买(超卖)。

胜率高达93.98%的TPS交易策略

策略做多交易规则如下:

1、价格必须高于200EMA均线。

2、周期为2的RSI必须连续2天处于超卖状态。即低于25水平位。

3、在超卖的第二天收盘后,10%仓位做多。

4、若第三天收盘价低于之前的入场价,20%仓位加仓做多。

5、若第四天收盘价低于之前的入场价,30%仓位加仓做多。

6、若第四天收盘价低于之前的入场价,40%仓位加仓做多。

7、当周期为2的RSI指标处于超买状态,在当日收盘前全部平仓。即高于70水平位。

注:所有加仓位置的K线都必须都高于200EMA均线上方。

这是一种分步加仓法,比如我们的进场总仓位是总资金的2%,我们将这总2%分成10%、20%、30%、40%分批进场。可以有效减小风险。图示说明如下:

胜率高达93.98%的TPS交易策略

价格处于200天均线上方,RSI收盘低于25天的第一天。 RSI连续第二天收于25以下–我们在收盘时买入10%。 价格收盘低于第一次仓位–我们在收盘时买入20%。 价格收盘价比第二次进入价格高-保持观望。 价格收盘价低于先前的入场价–我们在收盘时买入30%。 价格收盘价比之前的入场价高-我们处于观望状态。 RSI达到超买读数(高于70水平)–我们锁定利润。

策略做空交易规则,反之。简而言之,我们在200EMA均线以下,当RSI2期超买时做空(高于75水平位),分批进场,在超卖时(低于30水平位)全部平仓。图示说明如下:

胜率高达93.98%的TPS交易策略

本策略属于趋势回调交易,风险也较其他交易风格更低;我们采取分批进场,可以降低平均入场成本。

当然,周期为2的RSI属于激进的短线回调,常常微小的回调幅度即进场。你也可以根据个人交易习惯,使用更大周期的RSI参数,在较大幅度的回调后入场。总之,对于量化交易者或手动交易者,本策略易于编程、规则简单、值得参考。

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